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第607章 策略见效风险初步控制（第1页）

天刚蒙蒙亮，指挥中心B区的灯还亮着，热汤面的塑料盒堆在角落的小桌上，有的盖子没盖严，浮着一层油花。

我坐在主控台前，眼皮有点发沉，但手指还在敲键盘。

屏幕上的数据瀑布流了一整夜，橙黄的数字终于不再往下砸，浅绿色开始往上爬。

小陈端着新泡的咖啡从后面绕过来，放在我手边，“李总，老周说可以出报告了。”

“让他别急。”

我说，“先跑一遍过去四十八小时的实盘对账，我要看每笔对冲头寸的实际成交价和结算时间戳，差一分钟都不行。”

他点点头，转身走了。

我往后靠了靠，椅子吱呀响了一声。

昨天那根绷到极限的弦，现在总算松了半寸。

不是彻底放下，是那种——你知道房子还没塌，但屋顶还在滴水的感觉。

交易组的人换了一拨，夜里盯盘的几个已经撤了，新来的两个正低头核对持仓清单。

老刘还在，眼底下挂着黑圈，手里捏着笔，在纸上画来画去。

我没问他画啥，这种时候，人总得找点事把手占住，不然脑子容易飘。

八点十七分，风险分析师老周抱着笔记本走进来，身后跟着一个技术支援岗的小姑娘，拎着打印机刚吐出来的图表。

他把电脑支在副屏旁边，点了点鼠标：“李总，数据齐了。”

我转过身，“说重点。”

“第一，油价这波跳涨到现在，涨幅百分之十九点六，按原始模型推演，咱们平台应有敞口亏损约两亿三千万美元。”

他翻页，切换成一张三线对比图，“实际账面损失——八千七百万。”

屋里有人轻轻“嗯”

了一声。

“第二，保证金覆盖率最低探到1.28倍，那是前天晚上九点的事。

现在稳定在1.51倍，最高冲到过1.63。”

他指了指中间那条线，“对冲工具组合贡献收益约一点四亿，基本吃掉了大部分冲击。”

我盯着那三条线看了十几秒。

红的是模拟亏损曲线，灰的是实际支出，绿的是对冲收益。

它们在图表中段交叉，像三股拧在一起的绳子，最后硬生生把下坠的趋势拽平了。

“路由延迟的问题呢？”

我问。

“新加坡那笔滞后结算后来追上了，系统自动补录成功。

这两天总共触发五次备用路径切换，最长一次停摆十一分钟，平均恢复时间六分半。”

他顿了顿，“都在预案范围内。”

我点点头，没说话。

老周又递上一张表，“这是各品种头寸明细，原油期货占六成，看涨期权三成，天然气垫底一成。

所有仓位都按错峰节奏建仓，单笔未超市场活跃度百分之五，也没再触发‘高频异常’标记。”

“挺好。”

我把表格接过来扫了一遍，“你们这回算是把慢功夫练到位了。”

他说：“主要是大家守住了节奏。

没人抢跑，也没人慌。”

我笑了笑，没接这话。

这种事，哪有什么不慌的人。

只是该咬牙的时候，谁都没松口罢了。

九点整，短会间那扇门又被推开。

我带着老周进去时，交易团队的人都到了，围坐在长桌两侧。

墙上投影已经打好，还是那张三线图。

“我不讲虚的。”

我站到前面，“过去三十六小时，我们打了一场防守战。

对手是市场情绪、是地缘消息、是清算系统的反应速度，也是我们自己脑子里那个‘万一不行怎么办’的念头。”

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