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第8章 不动点（第1页）

一连几周，徐安都埋于被分配的脏活和对那组窗口抖动数据的反复分析中。

她曾经调侃概率统计是在噪声中寻找幻觉。

如今她也成了寻找幻觉的人。

她迅计算了局部自相关函数，噪声并没有被完全过滤掉，反而在某些尺度上被放大。

那是一种近似分形的震荡，像拓扑世界里一条不断自我缠绕，永远无法简单收敛的路径。

她开始反复推演模型参数，把整个市场拆解成无数微观片段去重构。

一次次迭代，仿佛一张模糊的地图被一寸寸描摹出来。

在某一次运算中，模型突然稳定下来，曲线不再是混乱的抖动，而呈现出一种微妙的内在秩序。

不是幻觉，而是真实的数学规律。

她知道，她离答案越来越近了。

第二天一早，徐安拿着自己的模型给周延平看。

她讲完，房间短暂地安静了一秒。

周延平的指尖轻轻敲着桌面，若有所思。

片刻后，他才抬眼，温和地开口；“做得不错。

周五全员大会，你把这个拿出来讲讲。”

“现在还很粗糙，”

徐安下意识解释“我还没在实际数据上做过完整回测。”

“不用。”

周延平截断她，声音里带着点鼓励“年轻人要抓住机会，重要的是把概念表达清楚，细节以后可以慢慢完善。”

“好。”

徐安点了点头，没有再说什么。

周五的大会，会议室里坐满了人。

徐安站在讲台上，有些微微的紧张。

她过去的两天一直在忙着将理论模型套进实盘模拟，但时间太赶，只跑通了近三年的数据。

她刚讲完第一部分没多久，就有交易员打断她“回测样本才三年？三年样本市场环境都没覆盖全，有什么稳健性？”

“三年的样本确实短，”

徐安试图解释，“但高频策略对市场微观结构的依赖很高。

十年前的数据几乎没有参考价值，三年的数据足够验证概念了。”

“交易成本呢？”

又一个人开口“这么高频，不光手续费和滑点，冲击成本都不考虑，跑出来的收益全是幻觉。”

“还有延迟，你在微秒级的窗口找规律，你的算法能跑在微秒里吗？延迟过一微秒，这模型就是废纸。”

交易员们争先恐后地言，徐安知道有些是挑刺，但有些确实是无法忽视的事实。

从理论到实践终归有一条很难跨越的鸿沟。

有人轻笑一声“你们研究部是喊我们来听学术报告吗？我们这里是大学吗？天天提假大空的理论，到了实盘里就全是漏洞。”

周延平终于站了起来“徐安是我们研究组的新人，新人缺乏常识很正常。

都怪我想着给组员机会多展现自己，没有把好关。”

他说完看了眼魏锋，像是在等待魏锋的指示。

“散会。”

魏锋面无表情地开口，像一锤砸在石板上“徐安留下，就站在那儿，把交易成本补进去，夏普、最大回撤、交易频率都测出来，做不完就不要回去了。”

人群散去，经过徐安时露出了或探究或同情的打量目光。

徐安一个人僵立在高高的讲台上，半低着头，指尖死死抠着键盘。

夜深，楼层空旷得像一座废墟。

魏锋推开会议室的门，徐安还站在讲台上。

会议室没有开灯。

屏幕的冷光映在她的面庞上，把她的神情照得苍白。

她看起来有些疲惫，但她的嘴唇轻抿，眉头微蹙，仿佛是沉浸在另一个世界里的幽灵。

魏锋走进会议室，搅乱了这安静的画面“周延平给你挖的坑？”

“嗯。”

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